O Mass Index, popularizado por Tushar Chande e Donald Dorsey, é uma ferramenta valiosa para nós, traders. Ele é calculado somando as médias móveis exponencialmente suavizadas das variações diárias entre a máxima e a mínima dos últimos 25 períodos. O objetivo desse índice é identificar reversões de tendência, medindo as mudanças na amplitude média entre os preços mais altos e mais baixos. Quando essa amplitude se amplia, o Mass Index aumenta; ao contrário, quando ela se estreita, o índice diminui.
A média móvel exponencial (por exemplo, com período 9) é utilizada para gerar sinais de compra e venda. Assim, quando o Mass Index sinaliza uma possível reversão de tendência, abrimos uma posição longa se a média móvel indicar uma tendência de baixa e uma posição curta quando a média móvel indicar uma tendência de alta.
Esse indicador permite escolher um tipo de suavização entre dez opções disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultralinear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
É importante ressaltar que os parâmetros de tipo de fase para os diferentes algoritmos de suavização têm significados completamente distintos. Para o JMA, é uma variável externa de fase que varia de -100 a +100. Para o T3, trata-se de uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização; já para o VIDYA, é um período do oscilador CMO e, para o AMA, um período de EMA lenta. Em outros algoritmos, esses parâmetros não afetam a suavização. No caso do AMA, o período de EMA rápida é um valor fixo, igual a 2 por padrão. A razão de elevação também é igual a 2 para o AMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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