Mass Index (MI): Como Usar este Indicador no MetaTrader 5 para Identificar Reversões de Tendência

O Mass Index (MI) é uma ferramenta poderosa para detectar reversões de tendência, analisando as mudanças na amplitude entre os preços mais altos e mais baixos. Esse indicador é bastante utilizado por traders que buscam antecipar movimentos de preço significativos.

Quando a amplitude se expande, o Mass Index tende a aumentar. Por outro lado, se a amplitude se estreita, o índice diminui. Esse indicador ganhou popularidade através dos trabalhos de Tushar Chande e Donald Dorsey.

Para D. Dorsey, o sinal mais importante proveniente do Mass Index é um padrão especial conhecido como 'reversal bulge'. Este padrão se forma quando o Mass Index de 25 períodos ultrapassa 27 e depois cai para abaixo de 26,5. Nesse cenário, a possibilidade de uma reversão de preço é bastante alta, independente do comportamento geral da tendência — seja ela de alta, de baixa ou lateral.

Para identificar se o sinal gerado pelo reversal bulge indica compra ou venda, muitos traders utilizam a média móvel exponencial (EMA) de 9 períodos. Quando aparece um reversal bulge, se a média móvel estiver em queda, é hora de comprar, e se estiver em alta, é hora de vender.

Cálculo:

MI = SOMA (EMA (ALTA - BAIXA, 9) / EMA (EMA (ALTA - BAIXA, 9), 9), N)

onde:

SOMA - soma;
ALTA - preço mais alto da barra atual;
BAIXA - preço mais baixo da barra atual;
EMA - média móvel exponencial;
N - período do indicador (número de valores a serem somados).

O indicador também permite usar diferentes algoritmos de suavização além da EMA. Aqui estão dez opções disponíveis:

SMA - média móvel simples;
EMA - média móvel exponencial;
SMMA - média móvel suavizada;
LWMA - média móvel ponderada linear;
JJMA - média adaptativa JMA;
JurX - suavização ultralinear;
ParMA - suavização parabólica;
T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
VIDYA - suavização com algoritmo de Tushar Chande;
AMA - suavização com algoritmo de Perry Kaufman.

É importante ressaltar que os parâmetros do tipo de fase para diferentes algoritmos de suavização têm significados distintos. Para o JMA, é uma variável de fase externa que varia de -100 a +100. Para o T3, é uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização. Já para o VIDYA, é o período do oscilador CMO, e para o AMA, é o período da EMA lenta. Em outros algoritmos, esses parâmetros não influenciam a suavização. Para o AMA, o período da EMA rápida é um valor fixo, que é igual a 2 por padrão.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes é detalhado no artigo "Média de Séries de Preços para Cálculos Intermediários sem Usar Buffers Adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Code Base em 08.02.2007.

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