Il Mass Index è un indicatore che ha guadagnato notorietà grazie a Tushar Chande e Donald Dorsey. Questo strumento viene calcolato sommando le medie mobili esponenziali dei range giornalieri tra i massimi e i minimi delle ultime 25 candele. L'obiettivo di questo indice è identificare i cambi di trend monitorando le variazioni della media dei range di prezzo. Quando il range si amplia, il Mass Index aumenta; al contrario, se il range si restringe, il Mass Index diminuisce.
Per generare segnali di acquisto o vendita, si utilizza la media mobile esponenziale (ad esempio, con periodo 9). Siccome il Mass Index cerca di prevedere un'inversione di trend, si apre una posizione long se la media mobile indica un trend ribassista, mentre si apre una posizione short se la media mobile indica un trend rialzista.
Questo indicatore offre la possibilità di scegliere tra dieci diversi tipi di smoothing:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattativa JMA;
- JurX - smoothing ultralineare;
- ParMA - smoothing parabolico;
- T3 - smoothing esponenziale multipla di Tillson;
- VIDYA - smoothing tramite l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - smoothing tramite l'algoritmo di Perry Kaufman.
È importante notare che i parametri di tipo fase per diversi algoritmi di smoothing hanno significati completamente diversi. Per il JMA, la fase è una variabile esterna che varia da -100 a +100. Per il T3, rappresenta un rapporto di smoothing moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione; per il VIDYA è un periodo dell'oscillatore CMO e per l'AMA è un periodo EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influenzano lo smoothing. Per l'AMA, il periodo EMA veloce è un valore fisso pari a 2 per impostazione predefinita, mentre il rapporto di elevazione è anch'esso uguale a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (che devono essere copiate nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso di queste classi è stato approfondito nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Post correlati
- Indicatori ZigZag Potenziati: Scopri le Nuove Funzionalità per MetaTrader 4
- Indice di Volatilità Chaikin: Scegli il Giusto Algoritmo di Smussamento per MetaTrader 5
- Volatilità Stocastica: Indicatore per MetaTrader 5 da Utilizzare sul Grafico
- Indicatore Donchian Ultimate per MT4: Scopri tutte le Funzionalità
- HP Extrapolator: Scopri Come Ottimizzare le Previsioni con il Filtro Hodrick-Prescott