Il Moving Average Convergence/Divergence (MACD) è un indicatore dinamico fondamentale per seguire le tendenze. Questo strumento ci aiuta a capire la correlazione tra due Medie Mobili di un prezzo.
Il MACD è calcolato come la differenza tra due medie mobili esponenziali (EMA): quella a 26 periodi e quella a 12 periodi. Per evidenziare in modo chiaro le opportunità di acquisto e vendita, sul grafico del MACD viene tracciata una linea di segnale (media mobile a 9 periodi dell'indicatore).
Questo indicatore si dimostra particolarmente efficace nei mercati con ampie oscillazioni. Ci sono tre metodi popolari per utilizzare il MACD: i crossover, le condizioni di ipercomprato/ipervenduto e le divergenze.
- Crossover. La regola base per il trading con il MACD è vendere quando il MACD scende sotto la sua linea di segnale. Al contrario, un segnale di acquisto si verifica quando il MACD supera la linea di segnale. Inoltre, è comune comprare o vendere quando il MACD supera o scende sotto zero.
- Condizioni di Ipercomprato/Ipervenduto. Il MACD è utile anche come indicatore per identificare situazioni di ipercomprato o ipervenduto. Quando la media mobile più corta si allontana in modo significativo dalla media mobile più lunga (ossia il MACD sale), è probabile che il prezzo dell'asset sia esagerato e tornerà presto a livelli più realistici.
- Divergenza. Un segnale che la tendenza attuale potrebbe essere vicina alla fine si verifica quando il MACD diverge dal prezzo dell'asset. Una divergenza bullish si verifica quando l'indicatore MACD raggiunge nuovi massimi mentre i prezzi non riescono a farlo. Una divergenza bearish si verifica quando il MACD fa nuovi minimi mentre i prezzi non riescono a raggiungere nuovi minimi. Entrambe le divergenze sono particolarmente significative quando si verificano a livelli relativamente di ipercomprato/ipervenduto.
Indicatore MACD
Calcolo:
Il MACD si calcola sottraendo il valore della media mobile esponenziale a 26 periodi dalla media mobile esponenziale a 12 periodi. Una media mobile semplice a 9 periodi del MACD (la linea di segnale) viene quindi tracciata sopra il MACD.
MACD = EMA(CHIUSURA, 12) - EMA(CHIUSURA, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
dove:
- EMA - Media Mobile Esponenziale;
- SMA - Media Mobile Semplice;
- SIGNAL - la linea di segnale dell'indicatore.
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