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Vous cherchez à affiner vos analyses ? L'indicateur de volume de ticks est un outil précieux pour vos opérations sur les marchés financiers.
Dans les marchés à terme, les données sur les volumes de transactions sont souvent rapportées avec un jour de retard. Pour pallier ce manque d'immédiateté, de nombreux analystes se tournent vers l'indicateur de volume de ticks (Volume de Ticks™) : il permet de suivre les variations de volume tout au long de la journée de trading.
Le volume de ticks représente le nombre de transactions effectuées sur une période intrajournalière donnée, sans indiquer le nombre de contrats par transaction. Par exemple, il pourrait y avoir 50 transactions par heure, mais on ne sait pas combien de contrats ont été négociés dans chaque transaction. Cela pourrait être 50 ordres d'un lot ou 50 ordres de cent lots. De ce point de vue, le volume de ticks ne reflète pas le volume réel. Cependant, il reste un indicateur précieux car il permet de mesurer le volume avec un retard réduit, même si cela peut nuire à la précision.
Cet indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (à copier dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes a été décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Ce type d'indicateur a été initialement développé en MQL4 et a été publié dans la Code Base le 03 février 2008.
Indicateur de Volume de Ticks
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