Indicator Faktor Keseragaman: Panduan Lengkap untuk MetaTrader 5

Indicator Faktor Keseragaman adalah alat analisis yang mudah digunakan (tidak memberikan sinyal, hanya dikira sekali) yang membolehkan anda menguji hipotesis bahawa siri harga mewakili "pergerakan rawak". Secara khusus, ia menguji "pergerakan rawak" Gaussian. Ini dapat membantu anda membina transformasi parametrik dari peningkatan harga menjadi siri waktu yang lebih stabil dan dapat diramalkan, terutamanya dalam hal volatiliti.

Seperti yang anda tahu, jarak yang dijangkakan oleh pembolehubah "pergerakan rawak" selepas N langkah dikira menggunakan deviasi piawai dikalikan dengan sqrt(N) atau N^0.5.

Indicator ini mengira statistik perubahan harga "purata" (setiap bar) untuk sub-range bar yang telah ditetapkan. Pengiraan "purata" dilakukan berdasarkan jarak (bilangan bar sehingga N yang diberikan) yang diangkat kepada kuasa F — faktor yang ditentukan dari 0.1 hingga 1 dengan langkah 0.1.

Semua bar yang tersedia pada carta semasa digunakan untuk mengumpul statistik dalam tingkap gelongsor sehingga N bar.

Seterusnya, indicator ini mencari pengagihan statistik yang paling "seragam" di antara pelbagai F, dan memaparkan histogram untuk faktor ini (yang dianggap optimum), biasanya 0.5 atau 0.6. Setiap lajur histogram mewakili "perubahan purata" titik per bar untuk tempoh perdagangan yang berkaitan (bilangan bar), di mana "purata" dibuat dengan N^F (apabila F=1, anda akan mendapat purata piawai).

Indicator ini boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengesan "keseragaman" (datar) lengkung statistik secara automatik:

minimum varians;
minimum perbezaan antara triple M (Purata, Median, Mod), sebagai ralat kuasa dua;
minimum koefisien Gini;

Mengetahui faktor optimum boleh berguna untuk:

normalisasi data input (perubahan harga) untuk rangkaian neural dan algoritma pembelajaran mesin lain;
anggaran bilangan bar yang mencukupi untuk pengambilan sampel ke dalam satu vektor input untuk analisis dalam sistem perdagangan volatiliti;
pengesanan simbol dan/atau kerangka waktu dengan anomali (F tidak standard atau singulariti dalam lengkung pengagihan);

Input

Period — jarak maksimum dalam bar (N) untuk mengumpulkan statistik julat harga, secara default 200;
Faktor — eksponen untuk "purata" berdasarkan jarak, secara default 0 - bermaksud pengesanan automatik, anda boleh memasukkan nilai tersuai antara 0.0 dan 1.0 untuk anggaran, contohnya, 0.525;
Kaedah — salah satu kaedah pengiraan keseragaman: varians, triple_M, Gini;
MaxBars — had bar untuk mengira statistik, secara default 0 - bermaksud semua bar yang tersedia;

NB: jika anda menggunakan bilangan tanpa had atau ratusan ribu bar pada carta, pengiraan mungkin mengambil sedikit masa — jika ini menjadi masalah, pertimbangkan untuk mengehadkan bilangan bar kepada puluhan ribu.

Output

Indicator ini menunjukkan histogram biru perubahan harga purata per bar untuk setiap jarak dalam julat jarak (1..Period) dan untuk faktor keseragaman yang dipilih.

Juga, bilangan bar (jarak) yang sentiasa meningkat dipaparkan sebagai histogram kedua (oren), hanya untuk rujukan.

Satu jadual lengkap faktor yang diuji dan metrik yang berkaitan dengan siri waktu semasa dicetak dalam log.

Tangkapan Layar

Tangkapan layar berikut menunjukkan indicator ini pada 3 kerangka waktu: D1, H1, M1.

Setiap carta mengandungi 2 contoh indicator:

yang atas diatur untuk pengesanan automatik F oleh Gini, dan nilai yang dijumpai (berubah antara 0.4 sekali, dan 0.5 dua kali) dipaparkan dalam tajuk, ditandakan dengan asterisk;
yang bawah diatur untuk F=0.6 yang telah ditetapkan;

2 indikator Faktor Keseragaman pada XAGUSD,D1

2 indikator Faktor Keseragaman pada XAGUSD,H1

2 indikator Faktor Keseragaman pada XAGUSD,M1

Indicator Faktor Keseragaman: Panduan Lengkap untuk MetaTrader 5

Input

Output

Tangkapan Layar

Siaran berkaitan