Oggi voglio parlarti di un indicatore molto interessante chiamato BoDi, sviluppato sulla base delle celebri Bande di Bollinger. In poche parole, le Bande di Bollinger sono costituite da due linee che si trovano sopra e sotto una media mobile, tracciata a una certa distanza in base a deviazioni standard. Quando la volatilità è alta, le bande si allargano, mentre in periodi di bassa volatilità tendono a restringersi. Queste bande rappresentano quindi i confini del possibile movimento dei prezzi.
Osservando il comportamento delle Bande di Bollinger, ho notato un interessante pattern: l’allargamento del canale può indicare una formazione di movimenti di prezzo bullish o bearish. Personalmente, credo che sia difficile trovare il punto di inizio di tali movimenti, poiché di solito è evidente solo alla fine. Tuttavia, questo momento può essere sfruttato per identificare il punto in cui l'impulso potrebbe esaurirsi. Nella Figura 1, puoi vedere come il restringimento del canale delle Bande di Bollinger sia correlato al momento di rottura tra orsi e tori.
Per rendere la vita più facile ai trader, ho preparato un indicatore che calcola la differenza tra le linee superiori e inferiori delle Bande di Bollinger, visualizzandola in una finestra separata come un istogramma. Poiché non ho trovato una descrizione in letteratura di un indicatore con un algoritmo simile, ho deciso di chiamarlo BoDi (Differenza di Bollinger) (Fig. 1).
Fig. 1. Indicatori delle Bande di Bollinger (sul grafico) e BoDi (sotto il grafico)
L'indicatore è calcolato secondo le seguenti formule:
1. Bande di Bollinger:
dove:
- D - numero di deviazioni standard,
- y - prezzo per la barra i,
- n - numero di periodi utilizzati per i calcoli,
- UpperBB e LowerBB - linee superiori e inferiori delle Bande di Bollinger.
2. BoDi:
BoDi = (UpperBB - LowerBB) * 1000
dove:
- 1000 - coefficiente per una migliore visualizzazione.
Questo indicatore è particolarmente utile su valute con un comportamento impulsivo. La Figura 1 mostra che quando il prezzo si muove rapidamente, le bande di Bollinger si allargano e l'istogramma di BoDi diventa verde. Al contrario, quando il movimento del prezzo rallenta, la differenza tra le bande di Bollinger si riduce, come visibile nell'istogramma di BoDi, che diventa rosso. Questo può essere interpretato come un segnale per chiudere la posizione, chiudere parzialmente o spostare lo stop-loss al livello di apertura.
Ti consiglio di utilizzare l'indicatore BoDi come uno strumento aggiuntivo per trovare punti di uscita nel trading di tendenze e breakout (Fig. 2).
Figura 2. Esempi di individuazione dei punti di uscita.
Per chi utilizza esperti consulenti, posso suggerire il seguente algoritmo per trovare il punto di chiusura della posizione:
1. BoDi [1] < BoDi [2],
2. BoDi [2] > BoDi [3], ... BoDi [n-1] > BoDi [n], (n = 7 - 9),
3. BoDi [2] > BoDi [n] * k, (k = 1.5 - 2)
dove:
- [1] - indice della barra rispetto all'attuale (barra zero),
- n - numero dell'ultima barra utilizzata nel calcolo,
- k - rapporto della seconda barra [2] rispetto all'ultima barra [n].
Ti consiglio di calcolare BoDi sulla base della media mobile esponenziale (EMA), periodo 20 e prezzo tipico.
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