El indicador de volatilidad GARCH (Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada) es una herramienta poderosa que utiliza el modelo GARCH(1,1) para ayudar a los traders a prever la volatilidad de los activos financieros. Este modelo estadístico se basa en el análisis de series temporales financieras, en el cual se asume que la varianza de la serie temporal está autocorrelacionada. Además, el término de error (la diferencia entre la predicción del modelo y lo que realmente ocurre) sigue un proceso de media móvil autorregresiva, lo que se puede modelar. La variación de los términos de error en los mercados financieros suele ser irregular, de ahí el término heterocedasticidad.
Las instituciones financieras utilizan el modelo GARCH como un estimador de la volatilidad de acciones, bonos e índices de mercado. Este indicador ha sido probado en Forex, materias primas (como el XAUUSD) y criptomonedas (como el BTCUSD).
Espacio de entrada:
- Variable Gamma - término constante (varianza incondicional)
- Variable Alpha - coeficiente ARCH (reacción al último choque)
- Variable Beta - coeficiente ARCH generalizado (persistencia de la varianza pasada)
- Ventana de barras - cantidad de barras a incluir en la media/desviación estándar móvil.
- Escala de umbral - por defecto es 1.
Líneas:
- La línea azul celeste representa los valores pronosticados del GARCH para la volatilidad (varianza) de la próxima vela. Esta línea se calcula usando la fórmula GARCH(1,1) para la volatilidad. Durante cambios drásticos en los retornos, la línea se dispara y disminuye lentamente a su línea base, indicando un período de alta volatilidad.
- La línea roja representa el umbral para identificar períodos de alta/baja volatilidad. Esto permite que el trader identifique señales de cruce entre dos líneas, facilitando a los asesores expertos la identificación de áreas altamente volátiles. Además, la escala del umbral se puede amplificar.
Ten en cuenta que este indicador puede no funcionar como se espera en marcos de tiempo M1 y M5.
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