Historische Volatiliteit (HV) is een statistische maat voor de spreiding van rendementen van een specifieke waarde of marktindex over een bepaalde periode. Over het algemeen wordt deze maat berekend door de gemiddelde afwijking van de gemiddelde prijs van een financieel instrument in de gegeven periode te bepalen. Het gebruik van standaarddeviatie is de meest gangbare manier, maar niet de enige manier om Historische Volatiliteit te berekenen.
Hoe hoger de waarde van de Historische Volatiliteit, hoe risicovoller het effect is. Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn, want risico werkt in beide richtingen - zowel bullish als bearish. Met andere woorden: Historische Volatiliteit is geen richtinggevende indicator en kan niet op dezelfde manier gebruikt worden als andere richtinggevende indicatoren. Je kunt het gebruiken om de volatiliteit van prijsveranderingen te bepalen, zowel bij stijgingen als dalingen.
Deze versie maakt ook geen gebruik van slotkoersen voor de berekening van de volatiliteit. In plaats daarvan gebruikt het de Hoog/Laag verhouding (de berekening verschilt van de 'gewone' Historische Volatiliteit indicator).
Gerelateerde berichten
- BykovTrend_HTF_Signal: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Trendanalyse
- Rate_AOModPips: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Traders
- ATR Geïntegreerde Laguerre RSI Indicator voor MetaTrader 5
- Prijs in het Poolse Coördinatensysteem - Indicator voor MetaTrader 5
- X Bar Clear Close Trend: Dé Indicator voor Trendomkeringen in MetaTrader 5