Le medie mobili sono uno degli indicatori tecnici più utilizzati nel trading per analizzare il prezzo di un strumento finanziario nel tempo. In poche parole, la media mobile calcola il valore medio del prezzo di un asset su un determinato periodo. Man mano che il prezzo varia, anche la sua media mobile si adegua di conseguenza, salendo o scendendo.
Esistono quattro tipi principali di medie mobili: la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA), la Media Mobile Smussata (SMMA) e la Media Mobile Ponderata Lineare (LWMA). Queste medie possono essere calcolate per qualsiasi serie di dati sequenziali, come i prezzi di apertura e chiusura, i massimi e minimi, i volumi di scambio o altri indicatori. Spesso viene utilizzato il sistema delle medie mobili doppie.
Le differenze tra i vari tipi di medie mobili si notano principalmente nei coefficienti di peso assegnati ai dati più recenti. Nella media mobile semplice, tutti i prezzi del periodo considerato hanno lo stesso valore. Al contrario, la media mobile esponenziale e quella ponderata lineare attribuiscono maggiore importanza agli ultimi prezzi.
Un modo comune per interpretare la media mobile del prezzo è confrontarne la dinamica con l'azione del prezzo stesso. Quando il prezzo dell'asset supera la media mobile, si genera un segnale di acquisto; viceversa, se il prezzo scende sotto la media mobile, si ha un segnale di vendita.
Questo sistema di trading basato sulle medie mobili non è progettato per entrare nel mercato esattamente al minimo o uscire al massimo. Piuttosto, consente di agire secondo la tendenza: comprare poco dopo che i prezzi hanno toccato il fondo e vendere poco dopo che hanno raggiunto il picco.
Calcolo delle Medie Mobili
La media mobile semplice, nota anche come media aritmetica, si calcola sommando i prezzi di chiusura di un certo numero di periodi (ad esempio, 12 ore) e dividendo questo valore per il numero di periodi.
SMA = SOMMA(CHIUSURA, N)/N
Dove:
N — è il numero di periodi di calcolo.
La media mobile esponenziale si calcola aggiungendo alla media mobile un certo share del prezzo di chiusura corrente. Le medie mobili esponenziali danno più peso ai prezzi più recenti. La formula per calcolare la media mobile esponenziale è:
EMA = (CHIUSURA(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))
Dove:
CHIUSURA(i) — il prezzo di chiusura corrente;
EMA(i-1) — la media mobile esponenziale del periodo precedente;
P — la percentuale utilizzata per il prezzo.
La prima media mobile smussata viene calcolata come la media mobile semplice (SMA):
SOMMA1 = SOMMA(CHIUSURA, N)
SMMA1 = SOMMA1/N
Le medie mobili successive si calcolano secondo questa formula:
SMMA(i) = (SOMMA1-SMMA1+CHIUSURA(i))/N
Dove:
SOMMA1 — è la somma totale dei prezzi di chiusura per N periodi;
SMMA1 — è la media mobile smussata del primo periodo;
SMMA(i) — è la media mobile smussata del periodo corrente (eccetto il primo);
CHIUSURA(i) — è il prezzo di chiusura corrente;
N — è il periodo di smussamento.
Nella media mobile ponderata, i dati più recenti hanno un valore maggiore rispetto ai dati più vecchi. La media mobile ponderata si calcola moltiplicando ciascun prezzo di chiusura all'interno della serie considerata per un certo coefficiente di peso.
LWMA = SOMMA(CHIUSURA(i)*i, N)/SOMMA(i, N)
Dove:
SOMMA(i, N) — è la somma totale dei coefficienti di peso.
Ecco i tipi di medie mobili utilizzati nel trading:
Media Mobile Semplice (SMA)
Media Mobile Esponenziale (EMA)
Media Mobile Smussata (SMMA)
Media Mobile Ponderata Lineare (LWMA)
Descrizione dell'Indicatore Tecnico
Per una descrizione completa delle medie mobili, visita la pagina di analisi tecnica: Medie Mobili
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