Daryl Guppy é um trader profissional e autor de obras renomadas como "Trend Trading", "Trading Tactics" e "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Ele ministra seminários sobre trading na Austrália, Ásia, China e EUA.
O GMMA (Guppy Multiple Moving Average) é um indicador que analisa as relações entre grupos de médias móveis. Cada grupo de médias móveis do GMMA fornece insights sobre o comportamento de dois grupos de mercado predominantes: traders e investidores. Com esse indicador, o trader consegue entender as relações de mercado mostradas no gráfico e, assim, escolher os métodos e ferramentas de trading mais apropriados. O GMMA é projetado para compreender a natureza do movimento de tendência, seja em bases diárias ou intradiárias.
A atividade implícita dos traders é monitorada através de um grupo de médias móveis de curto prazo. Os traders são os primeiros a iniciar uma mudança de tendência, e suas ações impulsionam os preços para cima, antecipando uma reversão de uma tendência de baixa para alta. Essa atividade é refletida em um grupo de médias móveis exponenciais de 3, 5, 8, 10, 12 e 15 períodos.
A tendência continua apenas se outros compradores também entrarem no mercado. Tendências fortes são apoiadas por investidores de longo prazo. Esses investidores levam mais tempo para reconhecer uma mudança de tendência, mas sempre seguem os traders. Monitoramos a atividade implícita dos investidores utilizando um grupo de médias móveis de longo prazo, que inclui as médias de 30, 35, 40, 45, 50 e 60 períodos.
O indicador GMMA pode ser utilizado em seis situações de trading:
- Quebras de tendência padrão;
- Entrar na tendência;
- Aproveitar fraquezas de preço;
- Rally e quebra de tendência;
- Escolher a melhor saída;
- Trading em bolhas.
Os algoritmos de suavização podem ser escolhidos entre dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultralinear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização utilizando o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização utilizando o algoritmo de Perry Kaufman.
Vale destacar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem significados completamente diferentes conforme o algoritmo de suavização escolhido. Para a JMA, é uma variável externa de Fase que varia de -100 a +100. Para a T3, é uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização, para a VIDYA é o período do oscilador CMO e para a AMA, é o período da EMA lenta. Em outros algoritmos, esses parâmetros não afetam a suavização. Para a AMA, o período da EMA rápida é um valor fixo e igual a 2 por padrão. A razão de elevação à potência também é igual a 2 para a AMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Método de média input int TrLength1=3; // 1 período de média do trader input int TrLength2=5; // 2 período de média do trader input int TrLength3=8; // 3 período de média do trader input int TrLength4=10; // 4 período de média do trader input int TrLength5=12; // 5 período de média do trader input int TrLength6=15; // 6 período de média do trader input int InvLength1=30; // 1 período de média do investidor input int InvLength2=35; // 2 período de média do investidor input int InvLength3=40; // 3 período de média do investidor input int InvLength4=45; // 4 período de média do investidor input int InvLength5=50; // 5 período de média do investidor input int InvLength6=60; // 6 período de média do investidor input int xPhase=100; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
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