Daryl Guppy è un trader professionista e autore di "Trend Trading", "Trading Tactics" e "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Tiene seminari sul trading in Australia, Asia, Cina e Stati Uniti.
Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore che si basa sulle relazioni tra gruppi di medie mobili. Ciascun gruppo di medie mobili nel GMMA fornisce informazioni sul comportamento di due gruppi di mercato predominanti: trader e investitori. Questo indicatore consente ai trader di comprendere le relazioni di mercato rappresentate nel grafico e di scegliere così i metodi e gli strumenti di trading più appropriati. Il GMMA è progettato per comprendere la natura del movimento dei trend su base giornaliera o intraday.
L'attività dei trader implicati viene monitorata utilizzando un gruppo di medie mobili a breve termine. I trader sono sempre i primi a dare inizio a un cambiamento di trend. Le loro azioni spingono i prezzi verso l'alto in previsione di un cambiamento di trend dal ribassista al rialzista. La loro attività è rappresentata da un gruppo di medie mobili esponenziali a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 periodi.
Il trend continua solo se anche altri compratori entrano nel mercato. I trend forti sono supportati da investitori a lungo termine. Gli investitori impiegano più tempo a riconoscere un cambiamento di trend, ma seguono sempre i trader. Monitoriamo l'attività degli investitori implicati utilizzando un gruppo di medie mobili a lungo termine, composto da medie mobili esponenziali a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 periodi.
Il GMMA può essere utilizzato in sei situazioni di trading:
- Breakout di trend standard;
- Unirsi al trend;
- Utilizzare la debolezza dei prezzi;
- Rally e breakout di trend;
- Scegliere il miglior exit;
- Trading sulle bolle.
Puoi scegliere algoritmi di smoothing tra dieci versioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - smoothing ultralineare;
- ParMA - smoothing parabolico;
- T3 - smoothing esponenziale multipla di Tillson;
- VIDYA - smoothing con l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - smoothing con l'algoritmo di Perry Kaufman.
È importante notare che i parametri Phase1 e Phase2 hanno significati completamente diversi a seconda degli algoritmi di smoothing. Per JMA, è una variabile di fase esterna che varia da -100 a +100. Per T3, è un rapporto di smoothing moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione; per VIDYA, è un periodo dell'oscillatore CMO, e per AMA è un periodo di EMA lenta. Negli altri algoritmi, questi parametri non influenzano il smoothing. Per AMA, il periodo di EMA veloce è un valore fisso pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il rapporto di elevazione a potenza è pari a 2 per AMA.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (che devono essere copiate nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso delle classi è stato descritto in dettaglio nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //| Parametri di input dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Metodo di media input int TrLength1=3; // Periodo di media del trader 1 input int TrLength2=5; // Periodo di media del trader 2 input int TrLength3=8; // Periodo di media del trader 3 input int TrLength4=10; // Periodo di media del trader 4 input int TrLength5=12; // Periodo di media del trader 5 input int TrLength6=15; // Periodo di media del trader 6 input int InvLength1=30; // Periodo di media dell'investitore 1 input int InvLength2=35; // Periodo di media dell'investitore 2 input int InvLength3=40; // Periodo di media dell'investitore 3 input int InvLength4=45; // Periodo di media dell'investitore 4 input int InvLength5=50; // Periodo di media dell'investitore 5 input int InvLength6=60; // Periodo di media dell'investitore 6 input int xPhase=100; // Parametro di smoothing input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Prezzo costante input int Shift=0 // Spostamento orizzontale dell'indicatore in barre
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