Daryl Guppy es un trader profesional y autor de libros reconocidos como "Trend Trading", "Trading Tactics" y "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Además, imparte seminarios sobre trading en Australia, Asia, China y EE.UU.
El GMMA, o Guppy Multiple Moving Average, es un indicador que se basa en las relaciones entre grupos de medias móviles. Cada grupo de medias móviles en el indicador GMMA ofrece una perspectiva sobre el comportamiento de dos grupos de mercado predominantes: traders e inversores. Este indicador permite a los traders entender las relaciones del mercado que se reflejan en el gráfico y, así, elegir los métodos y herramientas de trading más adecuados. El GMMA está diseñado para comprender la naturaleza del movimiento de la tendencia, ya sea a nivel diario o intradía.
La actividad implícita de los traders se rastrea utilizando un grupo de medias móviles a corto plazo. Los traders son quienes inician los cambios de tendencia, empujando los precios hacia arriba en anticipación a un cambio de tendencia de bajista a alcista. Su actividad se refleja en un grupo de medias móviles exponenciales de 3, 5, 8, 10, 12 y 15 períodos.
La tendencia se mantiene solo si otros compradores también ingresan al mercado. Las tendencias fuertes son respaldadas por inversores a largo plazo, quienes requieren más tiempo para reconocer un cambio de tendencia, pero siempre siguen la dirección de los traders. Para rastrear la actividad implícita de los inversores, utilizamos un grupo de medias móviles a largo plazo, que incluye las exponenciales de 30, 35, 40, 45, 50 y 60 períodos.
El indicador GMMA se utiliza en seis situaciones de trading:
- Rupturas de tendencia estándar;
- Unirse a la tendencia;
- Utilizar debilidades de precio;
- Rally y ruptura de tendencia;
- Elegir el mejor momento para salir;
- Trading de burbujas.
Los algoritmos de suavizado pueden seleccionarse de entre diez versiones posibles:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Es importante señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significados completamente diferentes según el algoritmo de suavizado que se utilice. Para el JMA, es una variable externa de fase que cambia de -100 a +100. Para el T3, es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización, y para el VIDYA, es un período del oscilador CMO. En el caso del AMA, el período de EMA lento es un valor fijo igual a 2 por defecto. La relación de potencia también es igual a 2 para el AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Método de promediado input int TrLength1=3; // 1 período de promediado de trader input int TrLength2=5; // 2 período de promediado de trader input int TrLength3=8; // 3 período de promediado de trader input int TrLength4=10 // 4 período de promediado de trader input int TrLength5=12 // 5 período de promediado de trader input int TrLength6=15 // 6 período de promediado de trader input int InvLength1=30; // 1 período de promediado de inversor input int InvLength2=35; // 2 período de promediado de inversor input int InvLength3=40; // 3 período de promediado de inversor input int InvLength4=45; // 4 período de promediado de inversor input int InvLength5=50; // 5 período de promediado de inversor input int InvLength6=60; // 6 período de promediado de inversor input int xPhase=100 // Parámetro de suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de precio input int Shift=0 // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
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