Gleitende Durchschnitte (GD) sind ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Trader. Sie zeigen den Durchschnittspreis eines Instruments über einen bestimmten Zeitraum an. Durch das Berechnen des gleitenden Durchschnitts erhält man eine geglättete Sicht auf die Preisdynamik. Wenn sich der Preis ändert, passt sich der gleitende Durchschnitt entsprechend an – er steigt oder fällt.
Es gibt vier Hauptarten von gleitenden Durchschnitten: den einfachen (auch arithmetischer GD genannt), den exponentiellen, den geglätteten und den linear gewichteten GD. Man kann gleitende Durchschnitte für jede Art von zeitlich geordneten Daten berechnen, dazu gehören Eröffnungs- und Schlusskurse, höchste und niedrigste Preise sowie Handelsvolumen oder andere Indikatoren. Häufig werden auch doppelte gleitende Durchschnitte verwendet.
Der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten liegt in den Gewichtungsfaktoren, die den neuesten Daten zugewiesen werden. Bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sind alle Preise des betreffenden Zeitraums gleich gewichtet. Exponentielle und linear gewichtete gleitende Durchschnitte legen hingegen mehr Wert auf die neuesten Preise.
Eine gängige Methode zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts besteht darin, seine Dynamik mit der Preisbewegung zu vergleichen. Steigt der Instrumentenpreis über den gleitenden Durchschnitt, signalisiert dies einen Kauf. Fällt der Preis unter den gleitenden Durchschnitt, ist das ein Verkaufsignal.
Dieses Handelssystem, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht darauf ausgelegt, den perfekten Einstiegs- oder Ausstiegspunkt zu finden, sondern folgt dem Trend: Kaufen, wenn die Preise das Tief erreichen, und Verkaufen, wenn die Preise das Hoch erreichen.
Berechnung
Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA)
Der einfache gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 12 Stunden) aufsummiert und durch die Anzahl der Perioden geteilt wird.
SMA = SUM(CLOSE, N) / N
Wo:
N – die Anzahl der Berechnungsperioden.
Exponentieller Gleitender Durchschnitt (EMA)
Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem ein bestimmter Anteil des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert hinzugefügt wird. Bei exponentiell geglätteten Durchschnitten haben die neuesten Preise einen höheren Wert.
EMA = (CLOSE(i) * P) + (EMA(i-1) * (100 - P))
Wo:
CLOSE(i) – der Schlusskurs der aktuellen Periode;
EMA(i-1) – der exponentiell geglättete Durchschnitt der vorherigen Periode;
P – der Prozentsatz, der für den Preis verwendet wird.
Geglätteter Gleitender Durchschnitt (SMMA)
Der erste Wert des geglätteten gleitenden Durchschnitts wird wie der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) berechnet:
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1 / N
Die folgenden gleitenden Durchschnitte werden mit dieser Formel berechnet:
SMMA(i) = (SUM1 - SMMA1 + CLOSE(i)) / N
Wo:
SUM1 – die Gesamtsumme der Schlusskurse über N Perioden;
SMMA1 – der geglättete gleitende Durchschnitt der ersten Kerze;
SMMA(i) – der geglättete gleitende Durchschnitt der aktuellen Kerze (außer der ersten);
CLOSE(i) – der aktuelle Schlusskurs;
N – die Glättungsperiode.
Linear gewichteter Gleitender Durchschnitt (LWMA)
Beim gewichteten gleitenden Durchschnitt haben die neuesten Daten mehr Gewicht. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder Schlusskurs innerhalb der betrachteten Serie mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor multipliziert wird.
LWMA = SUM(Close(i) * i, N) / SUM(i, N)
Wo:
SUM(i, N) – die Gesamtsumme der Gewichtungsfaktoren.
Gleitende Durchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Die Interpretation der gleitenden Durchschnitte von Indikatoren ähnelt der von Preisgleitenden Durchschnitten: Wenn der Indikator über seinen gleitenden Durchschnitt steigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Fällt der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt, deutet das auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin.
Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnitten auf dem Chart:
- Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA)
- Exponentieller Gleitender Durchschnitt (EMA)
- Geglätteter Gleitender Durchschnitt (SMMA)
- Linear gewichteter Gleitender Durchschnitt (LWMA)
Technische Indikatorbeschreibung
Eine vollständige Beschreibung der gleitenden Durchschnitte finden Sie in der Technischen Analyse: Gleitende Durchschnitte.
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