Der Extrapolator-Indikator basiert auf mehreren Methoden, die über die Eingangsvariable "Methode" ausgewählt werden können:
- Methode 1: Fourier-Extrapolation; die Frequenzen werden mit dem Quinn-Fernandes-Algorithmus berechnet
- Methode 2: Autokorrelationsmethode
- Methode 3: Gewichtete Burg-Methode
- Methode 4: Burg-Methode mit Helme-Nikias-Gewichtungsfunktion
- Methode 5: Itakura-Saito (geometrische) Methode
- Methode 6: Modifizierte Kovarianzmethode
Die Methoden 2 bis 6 gehören zur linearen Vorhersage. Dabei wird versucht, zukünftige Werte als lineare Funktionen der vergangenen Werte zu finden. Stellen wir uns vor, wir haben eine Reihe von Preisen x[0] bis x[n-1], wobei der höhere Index den aktuellsten Preis darstellt. Die Vorhersage des zukünftigen Preises x[n] wird wie folgt berechnet:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
wobei a[i=1..p] die Koeffizienten des Modells sind und p die Ordnung des Modells darstellt. Die Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a[], indem sie den mittleren quadratischen Fehler über die letzten n-p Balken minimieren. Natürlich können wir einen Nullfehler in der Vorhersage erreichen, wenn wir die oben genannten Gleichungen direkt mit n=2*p nach der Levinson-Durbin-Methode lösen. Diese Vorhersagemethode wird als Prony-Methode bezeichnet. Ihr Nachteil ist jedoch die Instabilität bei der Vorhersage zukünftiger Werte. Deshalb wurde diese Methode nicht in die Auswahl aufgenommen.
Die weiteren Eingabeparameter sind:
- LastBar: die Nummer des letzten Balkens in den vergangenen Daten
- PastBars: die Anzahl der vergangenen Balken, die für die Vorhersage zukünftiger Werte verwendet werden
- LPOrder: die Ordnung des linearen Modells als Bruchteil der Anzahl der vergangenen Balken (0..1)
- FutBars: die Anzahl der zukünftigen Balken in der Vorhersage
- HarmNo: die maximale Anzahl der Frequenzen für Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen)
- FreqTOL: die Ungenauigkeit der Frequenzberechnung für Methode 1 (wenn >0.001, kann es nicht konvergieren)
- BurgWin: die Nummer der Gewichtungsfunktion für Methode 2 (0=Rechteck, 1=Hamming, 2=Parabolisch)
Der Indikator zeichnet zwei Linien: Die blaue Linie zeigt die Preise des Modells auf den Trainingsbalken, während die rote Linie die prognostizierten zukünftigen Preise darstellt.
Beispiele:
Methode 1 (Extrapolation der Fourier-Reihe)
Animation der Fourier-Extrapolation ansehen
Methode 3 (Burg-Methode)
Animation der Burg-Methode ansehen
Methode 6 (Modifizierte Kovarianzmethode)
Animation der modifizierten Kovarianzmethode ansehen
Aufruf zur Zusammenarbeit:
Wenn jemand erfolgreich einen profitablen Expert Advisor (EA) basierend auf diesem Indikator entwickelt, wäre ich dankbar, wenn ihr eure Ideen per E-Mail teilt. Die E-Mail-Adresse ist im Code angegeben.
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