Se sei un trader che si muove nei meandri dei mercati finanziari, avrai sicuramente sentito parlare dell'Exponent Hurst. Questo indicatore è fondamentale per misurare la memoria a lungo termine delle serie temporali. In sostanza, si tratta di un modo per analizzare come le autocorrelazioni di una serie temporale diminuiscano man mano che aumenta il lag tra le coppie di valori.
L'uso di questo indicatore nasce da studi in idrologia, dove serviva per determinare le dimensioni ottimali delle dighe per affrontare le condizioni di pioggia e siccità del fiume Nilo. Il nome "Exponent Hurst" deriva da Harold Edwin Hurst (1880 - 1978), il ricercatore principale di questi studi. Infatti, la notazione standard H per il coefficiente si rifà proprio al suo nome.
Questo indicatore è conosciuto anche come "indice di dipendenza" o "indice di dipendenza a lungo termine". Esso quantifica la tendenza relativa di una serie temporale a tornare verso la media o a raggrupparsi in una direzione.
- Un valore di H compreso tra 0.5 e 1 indica una serie temporale con autocorrelazione a lungo termine positiva, il che significa che un valore alto della serie sarà probabilmente seguito da un altro valore alto, e anche i valori futuri tenderanno ad essere elevati.
- Un valore di H compreso tra 0 e 0.5 indica una serie temporale con alternanza a lungo termine tra valori alti e bassi, il che significa che un valore alto sarà probabilmente seguito da uno basso, e il valore successivo tenderà a essere alto, con questa alternanza che durerà a lungo nel futuro.
- Un valore di H pari a 0.5 può indicare una serie completamente non correlata, ma in realtà è il valore applicabile a serie in cui le autocorrelazioni a piccoli lag possono essere positive o negative, ma dove i valori assoluti delle autocorrelazioni decrescono rapidamente verso zero. Questo è in contrasto con il tipico decadimento di legge di potenza per i casi 0.5 < H < 1 e 0 < H < 0.5.
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