Bienvenue dans cet article où nous allons plonger dans l'univers de l'indicateur BoDi, un outil basé sur les célèbres Bandes de Bollinger. Pour résumer, les Bandes de Bollinger se composent de deux lignes qui encadrent une moyenne mobile, situées à un certain nombre d'écarts types de celle-ci. Lors de périodes de forte volatilité, ces lignes s'élargissent, tandis que dans des périodes plus calmes, elles se resserrent. Ainsi, ces bandes indiquent les limites possibles du mouvement des prix.
En observant le comportement des Bandes de Bollinger, une autre tendance intéressante a émergé. L'élargissement du canal signale souvent la formation d'un mouvement de prix haussier ou baissier. À mon avis, il est difficile de repérer le point de départ d'un tel mouvement, car cela devient clair généralement à la fin de celui-ci. Cependant, ce moment peut être utilisé pour déterminer le point de fin de l'impulsion. Comme le montre la Figure 1, le resserrement des Bandes de Bollinger est corrélé à un moment de lutte entre les baissiers et les haussiers.
Pour le confort des traders, j'ai développé un indicateur qui calcule la différence entre les lignes supérieure et inférieure des Bandes de Bollinger, et qui est affiché dans une fenêtre séparée sous forme d'histogramme. Étant donné le manque de documentation sur un indicateur avec un algorithme similaire, j'ai décidé de l'appeler BoDi (Différence de Bollinger) (Fig. 1).
Fig. 1. Indicateur Bandes de Bollinger (sur le graphique) et BoDi (sous le graphique)
L'indicateur est calculé selon les formules suivantes :
1. Bandes de Bollinger :
où :
- D - nombre d'écarts types,
- y - prix pour la barre i,
- n - nombre de périodes utilisées pour les calculs,
- UpperBB et LowerBB - lignes supérieure et inférieure des Bandes de Bollinger.
2. BoDi :
BoDi = (UpperBB - LowerBB) * 1000
où :
- 1000 - coefficient pour une meilleure visualisation.
Il est préférable d'utiliser cet indicateur sur des devises présentant un comportement impulsif. La Figure 1 montre que lorsque le prix évolue rapidement, les bandes de Bollinger s'élargissent et l'histogramme de BoDi devient vert. À l'inverse, lorsque le mouvement des prix ralentit, la différence entre les bandes de Bollinger se réduit, ce qui est visible sur l'histogramme de BoDi, qui devient rouge. Ce moment peut être interprété comme un signal pour clôturer une position, réduire une position ou déplacer le stop-loss au niveau du prix d'ouverture.
Je recommande l'indicateur BoDi comme un outil supplémentaire pour identifier les points de sortie dans le trading de tendance et les cassures (Fig. 2).
Figure 2. Exemples de recherche de points de sortie.
Pour ceux qui utilisent des systèmes de trading, je propose l'algorithme suivant pour déterminer un point de clôture :
1. BoDi [1] < BoDi [2],
2. BoDi [2] > BoDi [3], ... BoDi [n-1] > BoDi [n], (n = 7 - 9),
3. BoDi [2] > BoDi [n] * k, (k = 1.5 - 2)
où :
- [1] - index de la barre par rapport à la barre actuelle (zéro),
- n - nombre de la dernière barre utilisée dans le calcul,
- k - ratio de la deuxième barre [2] à la dernière barre [n].
Je recommande de calculer BoDi sur la base de la moyenne mobile exponentielle (EMA), période 20 et prix typique.
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