Auteur : Luis Guilherme Damiani
Le ratio entre la Plage Vraie Moyenne (ATR) rapide et celle lente est un outil précieux pour les traders. Cet indicateur nous aide à mieux appréhender la volatilité du marché.
Un ratio ATR élevé se manifeste souvent après des mouvements de prix rapides et marqués. À l'inverse, des valeurs basses de cet indicateur sont typiques lors des longues périodes de stagnation, que l'on peut observer au sommet des marchés ou durant les phases de consolidation. On peut l’interpréter selon les mêmes principes que d'autres indicateurs de volatilité. En général, plus la valeur du ratio est élevée, plus la probabilité d'un changement de tendance est forte ; quand elle est faible, cela indique une tendance moins dynamique. Si la valeur dépasse la ligne horizontale bleue, c’est le moment d’acheter ou de vendre.
Des niveaux de prix élevés du ratio ATR sont souvent associés à une forte volatilité, tandis que des niveaux bas indiquent une volatilité faible, avec des prix qui se stabilisent ou évoluent dans un canal jusqu'à un éventuel point de rupture.
Cet indicateur ne fournit pas toujours un nombre suffisant de signaux et doit donc être utilisé en conjonction avec d'autres outils. Les mouvements de volatilité se font généralement dans la direction de la tendance. Tout comme les moyennes mobiles, les systèmes de volatilité ne fonctionnent pas bien en période de stagnation.
Le ratio ATR a été initialement développé en MQL4 et publié sur le Code Base de mql4.com le 08.08.2006.
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