Le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) est un indicateur dynamique de suivi de tendance. Il permet d'analyser la corrélation entre deux moyennes mobiles d'un prix.
L'indicateur MACD se calcule en prenant la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 périodes et une EMA sur 12 périodes. Pour mettre en évidence les opportunités d'achat ou de vente, une ligne de signal (moyenne mobile sur 9 périodes) est tracée sur le graphique du MACD.
Le MACD est particulièrement efficace dans des marchés à forte volatilité. Il existe trois façons populaires d'utiliser le MACD : les croisements, les conditions de surachat/survente et les divergences.
- Croisements. La règle de base du trading avec le MACD est de vendre lorsque le MACD passe en dessous de sa ligne de signal. À l'inverse, un signal d'achat se produit lorsque le MACD dépasse sa ligne de signal. Il est également courant d'acheter ou de vendre lorsque le MACD franchit les niveaux zéro.
- Conditions de Surachat/Survente. Le MACD peut également servir d'indicateur de surachat ou de survente. Si la moyenne mobile courte s'éloigne considérablement de la moyenne mobile longue (c'est-à-dire que le MACD augmente), cela indique que le prix de l'actif est probablement en surchauffe et va bientôt revenir à des niveaux plus réalistes.
- Divergence. Une divergence entre le MACD et le prix d'un actif peut signaler la fin d'une tendance actuelle. Une divergence haussière se produit lorsque l'indicateur MACD atteint de nouveaux sommets alors que les prix ne parviennent pas à faire de même. Une divergence baissière survient lorsque le MACD atteint de nouveaux creux alors que les prix ne suivent pas. Ces divergences sont d'autant plus significatives lorsqu'elles se produisent à des niveaux de surachat ou de survente.
Indicateur MACD
Calcul :
Le MACD se calcule en soustrayant la valeur d'une EMA sur 26 périodes de celle d'une EMA sur 12 périodes. Une moyenne mobile simple (SMA) sur 9 périodes du MACD, appelée ligne de signal, est ensuite tracée au-dessus du MACD.
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
où :
- EMA - Moyenne Mobile Exponentielle ;
- SMA - Moyenne Mobile Simple ;
- SIGNAL - la ligne de signal de l'indicateur.
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