L'Indice de Masse (MI) est un indicateur conçu pour détecter les retournements de tendance en analysant les variations de la bande passante entre les prix les plus hauts et les plus bas.
Lorsque cette bande passante s'élargit, l'Indice de Masse augmente, et lorsqu'elle se resserre, l'indice diminue. Popularisé par Tushar Chande et Donald Dorsey, cet indicateur est un outil précieux pour les traders.
D'après D. Dorsey, le signal le plus important fourni par l'Indice de Masse est un modèle particulier appelé 'renflement de retournement'. Ce renflement se forme lorsque l'indice de masse sur 25 périodes dépasse 27 puis retombe en dessous de 26,5. Dans ce cas, un retournement de prix est très probable, indépendamment de la nature générale de la tendance, que les prix soient à la hausse, à la baisse ou en fluctuation dans une plage de trading.
Pour déterminer quel signal - achat ou vente - est généré par le renflement de retournement, on utilise souvent la moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes des prix. Lorsque le renflement apparaît, c'est le moment d'acheter si la moyenne mobile est en baisse (en vue d'un retournement), et de vendre si elle est en hausse.
Calcul :
MI = SOMME (EMA (HAUT - BAS, 9) / EMA (EMA (HAUT - BAS, 9), 9), N)
où :
- SOMME - somme ;
- HAUT - prix maximum de la barre actuelle ;
- BAS - prix minimum de la barre actuelle ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- N - période de l'indicateur (nombre de valeurs à sommer).
D'autres méthodes de lissage peuvent être appliquées à cet indicateur. Il est possible de choisir parmi dix variantes de lissage :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile pondérée linéairement ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - lissage ultralinéaire ;
- ParMA - lissage parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - lissage utilisant l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - lissage utilisant l'algorithme de Perry Kaufman.
Il est important de noter que les paramètres de type Phase pour les différents algorithmes de lissage ont des significations totalement différentes. Pour le JMA, il s'agit d'une variable externe de Phase variant de -100 à +100. Pour le T3, c'est un rapport de lissage multiplié par 100 pour une meilleure visualisation, pour le VIDYA, c'est la période de l'oscillateur CMO, et pour l'AMA, c'est la période de l'EMA lente. Dans d'autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le lissage. Pour l'AMA, la période de l'EMA rapide est une valeur fixe égale à 2 par défaut. Le rapport d'élévation à la puissance est également égal à 2 pour l'AMA.
Cet indicateur utilise des classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (à copier dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes a été décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Cet indicateur a été initialement implémenté en MQL4 et publié dans la Code Base le 08.02.2007.
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