Dans le numéro de juin 2010 de TASC, John Ehlers et Rick Ways ont publié un article intitulé "Dimension Fractale Comme Capteur de Mode de Marché". Cet article nous éclaire sur la façon dont la dimension fractale peut être interprétée dans le trading.
Voici une brève explication de leur interprétation de la dimension fractale :
Dimension Fractale
Il est indiscutable que les prix du marché sont fractals. Les graphiques de prix se ressemblent peu importe l'intervalle de temps choisi. Si vous retirez les étiquettes d'un graphique de cinq minutes, d'un graphique quotidien et d'un graphique hebdomadaire, il serait difficile de les distinguer. Les formes fractales sont auto-similaires, car elles présentent la même rugosité et rareté quel que soit l'intervalle de temps. Cette auto-similarité peut être définie par la dimension fractale, qui décrit la rareté à tous les niveaux de grossissement.
Pour déterminer la dimension fractale d'un motif généralisé, nous recouvrons le motif avec un nombre N d'objets petits de différentes tailles S. La relation entre le nombre d'objets dans deux ensembles de tailles est :
Naturellement, l'indicateur de dimension fractale n'est pas directionnel. Au contraire, il indique s'il y a une tendance ou non. Si la valeur de l'indice FDI est inférieure au seuil cible, cela signifie qu'il n'y a pas de tendance (le marché est en consolidation). En revanche, si la valeur est supérieure à ce seuil, alors le marché est en tendance.
Articles connexes
- iMAX3 : Détecteur de Tendances Rapides pour Traders
- Découvrez l'indicateur Tymen STARC Bands MTF pour MetaTrader 5
- Découvrez le 3ème Génération XMA : L'indicateur essentiel pour MetaTrader 5
- Affichez la tendance actuelle sur tous les délais avec un indicateur pour MetaTrader 4
- Améliorez vos graphiques avec ClearView : Indicateurs et modèles pour MetaTrader 5