Comprendre l'Extrapolateur : Méthodes de Prédiction pour Traders

L'indicateur Extrapolateur repose sur plusieurs méthodes que vous pouvez choisir grâce à la variable d'entrée Méthode :

Méthodes disponibles :

Méthode 1 : Extrapolation de Fourier ; les fréquences sont calculées à l'aide de l'Algorithme de Quinn-Fernandes.
Méthode 2 : Méthode d'autocorrélation.
Méthode 3 : Méthode de Burg pondérée.
Méthode 4 : Méthode de Burg avec fonction de pondération Helme-Nikias.
Méthode 5 : Méthode Itakura-Saito (géométrique).
Méthode 6 : Méthode de covariance modifiée.

Les méthodes 2 à 6 sont des techniques de prédiction linéaire. La prédiction linéaire vise à trouver les valeurs futures en tant que fonctions linéaires des valeurs passées. Supposons que nous ayons un certain nombre de prix x[0]..x[n-1] où l'indice le plus élevé correspond au prix le plus récent. La prédiction du prix futur x[n] se calcule comme suit :

x[n] = -Somme(a[i]*x[n-i], i=1..p)

où a[i=1..p] sont les coefficients du modèle et p correspond à l'ordre du modèle. Les méthodes 2 à 6 déterminent les coefficients a[] en réduisant l'erreur quadratique moyenne sur les dernières n-p barres d'entraînement. Bien sûr, nous pouvons atteindre une erreur de prédiction nulle si nous résolvons directement l'ensemble d'équations mentionné ci-dessus avec n=2*p par la méthode de Levinson-Durbin. Cependant, cette méthode, appelée méthode de Prony, présente l'inconvénient d'être instable lors de la prédiction des valeurs futures de la série, c'est pourquoi elle n'est pas incluse.

Autres paramètres d'entrée :

LastBar : le numéro de la dernière barre dans les données passées.
PastBars : le nombre de barres passées utilisées pour prédire les valeurs futures.
LPOrder : l'ordre du modèle linéaire en tant que fraction du nombre de barres passées (0..1).
FutBars : le nombre de barres futures dans la prédiction.
HarmNo : le nombre maximum de fréquences pour la Méthode 1 (0 signifie toutes les fréquences).
FreqTOL : l'imprécision du calcul des fréquences pour la Méthode 1 (si >0.001, elle ne peut pas converger).
BurgWin : le nombre de la fonction de pondération pour la Méthode 2 (0=Rectangulaire, 1=Hamming, 2=Parabolique).

L'indicateur trace deux lignes : la ligne bleue représente les prix du modèle sur les barres d'entraînement, tandis que la ligne rouge montre les prix futurs prévus.

Exemples :

Méthode 1 (extrapolation de séries de Fourier)

Méthode 3 (méthode de Burg)

Méthode 6 (Méthode de Covariance Modifiée)

Appel à la communauté :

Si quelqu'un réussit à développer un EA rentable basé sur cet indicateur, je vous invite à partager vos idées par e-mail à l'adresse indiquée dans le code.

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Autres paramètres d'entrée :

Exemples :

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