Como Utilizar a Inclinação da Regressão Linear no MetaTrader 5 para Traders

A regressão linear ajusta a seguinte equação de uma linha reta aos dados de preço:

y[x] = y0 + b*x

onde:

x é o número da barra (x=1..n);
y[x] é o preço correspondente (abertura, fechamento, média, etc.);
b é o coeficiente de proporcionalidade;
y0 é o viés.

A inclinação da regressão linear, fornecida por este indicador, é igual a uma versão normalizada do coeficiente b.

A fórmula para b é:

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

onde:

Sx = Soma(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2;
Sy = Soma(y[x], x = 1..n);
Sxx = Soma(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
Sxy = Soma(x*y[x], x = 1..n);
n é o período do LRS (parâmetro de entrada Per).

O denominador de b pode ser simplificado para:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

Finalmente, a equação completa para b pode ser simplificada para:

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

O coeficiente b não é normalizado. É preciso normalizá-lo para que o LRS tenha uma faixa aproximadamente igual para diferentes pares de moedas. Uma forma conveniente de normalizar b é dividindo-o por uma média móvel simples (SMA) ou uma média móvel ponderada (LWMA), que são dadas por:

SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

As versões correspondentes do LRS são dadas por:

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

Essas duas versões de normalização são quase indistinguíveis. Portanto, a normalização pela SMA foi escolhida para o indicador. Além disso, devido aos valores muito pequenos do LRS, os valores do indicador são calculados e plotados em partes por 100 mil para se encaixar aproximadamente na faixa de -100 a +100.

Inclinação da Regressão Linear

Como Utilizar a Inclinação da Regressão Linear no MetaTrader 5 para Traders

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