Beschreibung:
Bollinger Bänder sind ein technischer Indikator, der den meisten von uns vertraut ist. Sie erinnern an Envelopes, jedoch unterscheiden sie sich entscheidend: Während die Envelopes einen festen Abstand vom gleitenden Durchschnitt haben, basieren die Bollinger Bänder auf einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich die Bollinger Bänder dynamisch an die Marktbedingungen an. Bei steigender Volatilität weiten sich die Bänder, während sie sich in ruhigeren Marktphasen verengen.
In der Regel werden die Bollinger Bänder auf dem Preischart dargestellt, können aber auch in einen Indikator-Chart (benutzerdefinierte Indikatoren) integriert werden. Die Interpretation der Bollinger Bänder basiert darauf, dass die Preise dazu tendieren, zwischen der oberen und der unteren Linie der Bänder zu bleiben. Ein charakteristisches Merkmal der Bollinger Bänder ist ihre variable Breite, die durch die Preisschwankungen bedingt ist. In Phasen starker Preisbewegungen (d.h. hoher Volatilität) weiten sich die Bänder und bieten den Preisen viel Raum zur Bewegung. Während ruhiger Marktphasen, in denen die Volatilität gering ist, ziehen sich die Bänder zusammen und halten die Preise innerhalb ihrer Grenzen.
Die folgenden Eigenschaften sind spezifisch für die Bollinger Bänder:
- Plötzliche Preisänderungen treten häufig auf, nachdem sich die Bänder aufgrund einer Abnahme der Volatilität zusammengezogen haben.
- Durchbrüche der oberen Bandlinie deuten auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hin.
- Folgen Preisspitzen und -täler außerhalb der Bänder von solchen innerhalb der Bänder, könnte ein Trendwechsel bevorstehen.
- Die Preisbewegung, die von einer der Bandlinien ausgeht, erreicht normalerweise die gegenüberliegende Linie. Diese Beobachtung ist hilfreich für die Prognose von Preiszielen.
Berechnung:
Die Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien. Die mittlere Linie (ML) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt.
ML = SUM [CLOSE, N]/N
Die obere Linie (TL) ist die mittlere Linie plus eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen (D) über der ML.
TL = ML + (D * StdDev)
Die untere Linie (BL) ist die mittlere Linie minus die gleiche Anzahl von Standardabweichungen.
BL = ML - (D * StdDev)
Dabei gilt:
- N — die Anzahl der Perioden, die in die Berechnung einfließen;
- SMA — Einfacher Gleitender Durchschnitt;
- StdDev — Standardabweichung.
Die Standardabweichung wird wie folgt berechnet:
StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)
Es wird empfohlen, einen 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt als mittlere Linie zu verwenden und die oberen und unteren Linien zwei Standardabweichungen davon entfernt zu plotten. Gleitende Durchschnitte mit weniger als 10 Perioden haben meist keinen signifikanten Einfluss.
Beschreibung des technischen Indikators
Eine vollständige Beschreibung der Bollinger Bänder finden Sie in der Technischen Analyse: Bollinger Bänder.
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