Le Bollinger Bands ® (BB) sono un indicatore molto utile per i trader, simile agli Envelopes. Tuttavia, la differenza principale è che le bande degli Envelopes sono tracciate a una distanza fissa (%) dalla media mobile, mentre le Bollinger Bands sono calcolate in base a un certo numero di deviazioni standard dalla media.
La deviazione standard è una misura della volatilità, perciò le Bollinger Bands si adattano alle condizioni di mercato. Quando il mercato diventa più volatile, le bande si allargano, mentre in periodi di bassa volatilità si contraggono.
Bollinger Bands, BB
Le Bollinger Bands vengono solitamente disegnate sul grafico dei prezzi, ma possono essere aggiunte anche al grafico degli indicatori. Come per gli Envelopes, l'interpretazione delle Bollinger Bands si basa sul fatto che i prezzi tendono a rimanere tra la linea superiore e quella inferiore delle bande. Una caratteristica distintiva delle Bollinger Bands è la loro larghezza variabile, che dipende dalla volatilità dei prezzi. In periodi di forti cambiamenti di prezzo (cioè di alta volatilità), le bande si allargano, offrendo spazio ai prezzi per muoversi. Durante le fasi di stagnazione, o in periodi di bassa volatilità, le bande si contraggono, mantenendo i prezzi all'interno dei loro limiti.
I seguenti aspetti caratterizzano le Bollinger Bands:
- Le variazioni improvvise dei prezzi tendono a verificarsi dopo che la banda si è contratta a causa di una diminuzione della volatilità;
- Se i prezzi superano la banda superiore, ci si aspetta una continuazione del trend attuale;
- Se i picchi e le valli al di fuori della banda sono seguiti da picchi e valli all'interno della banda, potrebbe verificarsi un'inversione di trend;
- Il movimento dei prezzi che inizia da una delle linee della banda solitamente raggiunge l'altra linea opposta.
Quest'ultima osservazione è utile per prevedere i punti di riferimento dei prezzi.
Calcolo
Le Bollinger Bands sono formate da tre linee. La linea centrale (ML) è una normale media mobile.
ML = SOMMA (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
La linea superiore (TL) è la stessa della linea centrale, ma spostata di un certo numero di deviazioni standard (D).
TL = ML + (D * Deviaz. Std)
La linea inferiore (BL) è la linea centrale spostata verso il basso dallo stesso numero di deviazioni standard.
BL = ML - (D * Deviaz. Std)
Deviaz. Std = RADQ (SOMMA ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
dove:
- SOMMA (..., N) — somma per N periodi;
- CLOSE — prezzo di chiusura;
- N — numero di periodi utilizzati nel calcolo;
- SMA — Media Mobile Semplice;
- RADQ — radice quadrata;
- Deviaz. Std — deviazione standard:
È consigliato utilizzare una Media Mobile Semplice a 20 periodi come linea centrale e tracciare le linee superiore e inferiore a due deviazioni standard da essa. Inoltre, le medie mobili con meno di 10 periodi hanno un impatto scarso.
Descrizione dell'indicatore tecnico
Una descrizione completa delle Bollinger Bands è disponibile nella sezione Analisi tecnica: Bollinger Bands.
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