Die Besseren Bollinger Bänder sind eine verbesserte Version der klassischen Bollinger Bänder, die durch optimierte Berechnungen überzeugen.
In der Ausgabe von Oktober 1998 des Futures-Magazins erschien der Artikel "Better Bollinger Bands" von Dennis McNicholl. Der Autor empfiehlt, die klassischen Bollinger Bänder durch folgende Anpassungen zu optimieren:
- Verbesserung der Berechnungsformeln für die zentrale Linie
- Eine alternative Formel zur Berechnung der Bänder.
Diese Bänder, auch DEnvelope genannt, folgen mit den vorgeschlagenen Änderungen dem Preis genauer und reagieren schneller auf Veränderungen der Volatilität.
Der Indikator verfügt über zwei Eingabeparameter:
- Periode - Berechnungszeitraum
- Abweichung - Abweichungswert
Berechnung:
Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha) Top = Central + Deviation * DT2 Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2
wobei:
MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT Median = (High+Low) / 2.0 DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha) MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2 UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2 Alpha = 2.0 / (1.0+Period)
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