Der ATR-Indikator (Average True Range) basiert auf der True Range, die das Maximum von (Hoch - Tief), |Hoch - Schluss[1]| und |Tief - Schluss[1]| darstellt, wobei |x| den mathematischen Betrag bezeichnet.
Um den ersten Wert zu erhalten, berechnet der Indikator den True Range über eine Anzahl von Kerzen (diese Anzahl wird als Eingangsparameter "Length" definiert) und ermittelt dann den gleitenden Durchschnitt (SMA) dieser Werte. Dieser Durchschnitt wird als erster ATR-Wert gesetzt.
Glättungsmethoden:
RMA: Ein Koeffizient alpha wird definiert als: alpha = 1/Length. Die Berechnung des RMA erfolgt wie folgt: rma = alpha * (True Range-Wert dieser Kerze) + (1-alpha) * (letzter rma).
SMA: Für jede Kerze wird der einfache Durchschnitt des True Range-Wertes für die definierte Anzahl an Kerzen (Length) berechnet. Dieser Modus entspricht dem iATR-Wert.
EMA: Ein Koeffizient alpha wird definiert als: alpha = 2/(1+Length). Die Berechnung des EMA erfolgt: ema = alpha * (True Range-Wert dieser Kerze) + (1-alpha) * (letzter ema).
WMA: Für jede Kerze wird der gewichtete Durchschnitt des True Range-Wertes für die definierte Anzahl an Kerzen (Length) wie folgt berechnet:
sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]); wobei tr den True Range-Wert der Kerze darstellt.
wma = sum / (N*(N+1)/2).
Beispiel: XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
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