In questo articolo parleremo dell'«Average True Range (ATR)», un indicatore sviluppato da John Welles Wilder Jr. e descritto nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems [1978]. Se sei un trader, probabilmente conoscerai già l'importanza di questo strumento nell'analisi della volatilità del mercato.
A differenza dell’ATR predefinito di MetaTrader, che utilizza una media mobile semplice (SMA), l’ATR di Wilder si basa sulla media mobile smussata (SMMA). Questo approccio offre un’analisi più precisa. Inoltre, il periodo predefinito per il calcolo è di 7, mentre molti utilizzano il valore standard di 14.
Il codice è progettato per essere compilato sia su MQL4 che su MQL5, quindi non avrai problemi a utilizzarlo sulla piattaforma che preferisci. Ricorda che il codice sorgente delle mie pubblicazioni su CodeBase è ora disponibile anche nella scheda “Progetti Pubblici” di MetaEditor sotto il nome “FMIC”.
Se hai domande o vuoi condividere la tua esperienza con l'ATR, lascia un commento qui sotto. La comunità dei trader è qui per supportarti!
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