El indicador ATR (Average True Range) es fundamental para cualquier trader que busque medir la volatilidad del mercado. Este indicador se basa en el True Range, que se calcula como el máximo entre las siguientes tres métricas: (Máximo - Mínimo), |Máximo - Cierre anterior| y |Mínimo - Cierre anterior|, donde |x| representa el valor absoluto.
Para obtener el primer valor de ATR, se calcula el rango verdadero durante un número determinado de barras (conocido como la Longitud de entrada) y luego se calcula la media móvil simple (SMA) de estos valores. Esta media se establece como el primer valor de ATR.
Métodos de suavizado:
- RMA: Se define un coeficiente alpha como: alpha = 1/Longitud. El cálculo de RMA es: rma = alpha * (valor del rango verdadero de esta vela) + (1-alpha) * (último rma).
- SMA: Para cada barra, se calcula la media simple del valor del rango verdadero durante el número de barras definidas (Longitud). Este modo es equivalente al valor de iATR.
- EMA: Se define un coeficiente alpha como: alpha = 2/(1+Longitud). El cálculo de EMA es: ema = alpha * (valor del rango verdadero de esta vela) + (1-alpha) * (último ema).
- WMA: Para cada barra, se calcula la media ponderada del valor del rango verdadero durante el número de barras definidas (Longitud) de esta manera: sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]), donde tr es el valor del rango verdadero de la vela. El wma se calcula como: wma = sum / (N*(N+1)/2).
Ejemplo: XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
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