Se sei un trader esperto o un principiante, conoscerai sicuramente l'importanza di avere gli strumenti giusti per analizzare il mercato. L'indicatore ATR (Average True Range) è uno dei più utili per valutare la volatilità degli asset. In questo articolo, esploreremo l'ATR con diverse tecniche di smoothing, così potrai scegliere quella che meglio si adatta al tuo stile di trading.
L'ATR si basa sul True Range, che rappresenta il massimo tra (High - Low), |High - Close[1]| e |Low - Close[1]|, dove |x| indica il valore assoluto di x. Per calcolare il primo valore di ATR, si determina il True Range per un certo numero di barre (questo è il parametro di input chiamato Length) e poi si calcola la SMA (Media Mobile Semplice) di questi valori. Questa media diventa il primo valore di ATR.
Metodi di Smoothing
Esistono vari metodi di smoothing per l'ATR. Ecco i più utilizzati:
- RMA (Running Moving Average): il coefficiente alpha è definito come alpha = 1/Length. La formula per calcolare l'RMA è: rma = alpha * (valore del True Range di questa candela) + (1-alpha) * (ultimo rma).
- SMA (Simple Moving Average): per ogni barra, si calcola la media semplice del valore del True Range per il numero definito di barre (Length). Questo metodo è equivalente al valore iATR.
- EMA (Exponential Moving Average): qui, alpha è definito come alpha = 2/(1+Length). La formula per calcolare l'EMA è: ema = alpha * (valore del True Range di questa candela) + (1-alpha) * (ultimo ema).
- WMA (Weighted Moving Average): per ogni barra, si calcola la media pesata del valore del True Range per il numero definito di barre (Length) in questo modo: sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]); dove tr è il valore del True Range della candela. La formula finale diventa: wma = sum / (N*(N+1)/2).
Esempio: XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
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