O indicador ATR (Average True Range) é uma ferramenta poderosa para traders que desejam medir a volatilidade do mercado. Ele se baseia na True Range, que é o máximo entre (Máxima - Mínima), |Máxima - Fechamento anterior| e |Mínima - Fechamento anterior|, onde |.| representa o valor absoluto.
Para calcular o primeiro valor do ATR, o indicador determina o valor da true range para um número de barras (definido pelo parâmetro de Comprimento) e, em seguida, calcula a média móvel simples (SMA) desses valores. Essa média é utilizada como o primeiro valor do ATR.
Métodos de Suavização:
- RMA: Um coeficiente alpha é definido como: alpha = 1/Comprimento. O cálculo do RMA é: rma = alpha * (valor da true range desta vela) + (1-alpha) * (último rma).
- SMA: Para cada barra, calcula-se a média simples do valor da true range para o número de barras definido (Comprimento). Este modo é equivalente ao valor do iATR.
- EMA: Um coeficiente alpha é definido como: alpha = 2/(1+Comprimento). O cálculo do EMA é: ema = alpha * (valor da true range desta vela) + (1-alpha) * (último ema).
- WMA: Para cada barra, calcula-se a média ponderada do valor da true range para o número de barras definido (Comprimento) da seguinte forma:
sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]); onde tr é o valor da true range da vela.
wma = sum / (N*(N+1)/2).
Exemplo: XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
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