Le Better Bollinger Band est une version améliorée des bandes de Bollinger, optimisée pour un calcul plus précis.
Dans l'édition d'octobre 1998 de Futures, l'article "Better Bollinger Bands" de Dennis McNicholl propose d'améliorer les BB en modifiant :
- les équations de la ligne centrale
- une nouvelle équation pour le calcul des bandes.
Ces bandes, appelées DEnvelope, avec les modifications proposées suivent plus fidèlement le prix et réagissent plus rapidement aux changements de volatilité.
L'indicateur dispose de deux paramètres d'entrée :
- Période - période de calcul
- Écart - valeur d'écart
Calcul :
Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha) Top = Central + Deviation * DT2 Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2
où :
MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT Median = (High+Low) / 2.0 DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha) MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2 UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2 Alpha = 2.0 / (1.0+Period)
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