Theorie:
Das Effizienzverhältnis wurde von Perry Kaufman entwickelt, um die Volatilität zu messen und Berechnungen anpassungsfähig zu gestalten. In seinem adaptiven gleitenden Durchschnitt verwendet er drei Perioden für die Berechnung, was die Sache etwas "kryptisch" macht und keineswegs einfach zu handhaben ist. Diese vereinfachte Version zielt nicht darauf ab, den KAMA-Indikator zu klonen, sondern die Effizienz zur Anpassung der Durchschnittsberechnungen zu nutzen und dabei nur zwei Parameter zu verwenden:
- Periode
- Preis
Keine weiteren Parameter sind notwendig.
Verwendung:
Dieser Indikator kann wie jeder andere gleitende Durchschnitt genutzt werden.
PS:
Diese Art der Anpassung führt tendenziell zu glatteren Verlaufskurven als der EMA. Interessant ist, dass die Reaktion auf hohe Volatilität sehr schnell erfolgt und die erzeugten Ergebnisse danach gleichmäßig bleiben. Im folgenden Beispiel zeigt die farbige Linie diesen Indikator, während die graue Linie den "klassischen" EMA mit denselben Preis- und Periodeneinstellungen darstellt.
Verwandte Beiträge
- Tägliche prozentuale Veränderung in MT4 – Indikator für MetaTrader 4
- Uniformitätsfaktor-Indikator für MetaTrader 5: Analysiere deine Preisbewegungen
- Tägliche prozentuale Veränderung in MT5 – Indikator für MetaTrader 5
- Boom Index Spike Pattern – Ein Leitfaden für MetaTrader 5 Trader
- Erstelle deinen eigenen neuronalen Netzwerk-Prädiktor für MetaTrader 4