상대 강도 지수(RSI)는 가격을 따르는 오실레이터로, 0에서 100 사이의 값을 가집니다. RSI는 윌더(Wilder)가 처음 도입했으며, 14일 기준으로 사용하는 것이 일반적입니다. 이후 9일 및 25일 RSI도 많은 트레이더들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.
RSI를 분석하는 인기 있는 방법 중 하나는 가격이 새로운 고점을 기록하지만 RSI가 이전 고점을 넘지 못하는 경우를 찾는 것입니다. 이러한 다이버전스는 반전의 신호로 해석됩니다. 이후 RSI가 하락하여 최근 저점을 하회할 경우, 이를 '실패 스윙(failure swing)'이라고 부르며, 이는 반전의 확증으로 간주됩니다.
RSI를 활용한 차트 분석 방법은 다음과 같습니다:
- 고점과 저점 RSI는 일반적으로 70 이상에서 고점을 형성하고 30 이하에서 저점을 형성합니다. 이들은 보통 기초 가격 차트보다 먼저 형성됩니다;
- 차트 패턴 RSI는 종종 머리와 어깨 또는 삼각형과 같은 차트 패턴을 형성하는데, 이는 가격 차트에서 명확하게 보이지 않을 수도 있습니다;
- 실패 스윙 (지지 또는 저항 돌파) 이전 고점(피크)을 초과하거나 최근 저점(트라우)을 하회하는 RSI를 관찰하는 것입니다;
- 지지 및 저항 수준 RSI는 가격보다 더 명확하게 지지 및 저항 수준을 보여주는 경우가 많습니다;
- 다이버전스 가격이 새로운 고점(또는 저점)을 기록하지만 RSI가 새로운 고점(또는 저점)을 기록하지 않는 경우, 가격은 보통 RSI 방향으로 조정됩니다.
계산:
상대 강도 지수는 다음의 공식을 통해 계산됩니다:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
여기서:
- U - 긍정적인 가격 변화의 평균 수;
- D - 부정적인 가격 변화의 평균 수.