상관관계 추세 지표란?
2020년 5월호 TASC에서 존 엘러스가 쓴 기사 "상관관계로서의 추세 지표"에서는 보안의 가격 이력과 이상적인 추세(직선) 간의 상관관계에 기반한 새로운 추세 지표를 소개합니다. 이 지표를 활용하여 새로운 추세의 시작을 식별하는 방법뿐만 아니라 추세 실패를 식별하는 방법도 설명하고 있습니다.
사용 추천:
엘러스는 이 지표를 사용하는 다소 특이한 방법을 제안합니다. (매수 및 매도 시 비대칭 임계값을 사용하는 방법 등) 이는 그가 지표를 차트에 맞추려 했음을 명확히 보여줍니다. 이러한 접근은 항상 좋지 않은 아이디어입니다. 따라서 다음과 같은 방법을 추천합니다:
- 0선을 "추세"의 기준으로 사용하기 (롱 또는 숏)
- 짧은 값과 긴 값의 교차를 매수 또는 매도 신호로 사용하기
추가 정보:
지표의 두 가지 버전을 확인할 수 있습니다:
- 하나는 "일반" 버전
- 하나는 최적화된 버전 (이름에 'opt'가 포함되어 있음)
그 이유는 간단합니다. 일반 버전은 모든 버전에서 공통적으로 사용되는 코딩 방식으로, 간단하고 명확한 코드입니다. 그러나 일반 버전은 사용 및 테스트 시 느려야 하므로 최적화된 버전을 만들었습니다. 일부는 "화가 난" 개인 메시지를 보낼지도 모르겠지만 (비슷한 경우에 이미 그런 메시지를 받았습니다) 최적화된 버전의 코드는 "일반" 버전만큼 이해하기 쉽지 않지만:
- 결과는 정확히 동일합니다.
- 최적화된 버전은 일반 버전보다 평균 15-16배 빠릅니다 (일부 최적화된 상태이므로 두 개의 하위 루프 대신 기본 매개변수를 사용하여 하나만 사용합니다. 긴 계산 주기에서는 차이가 더욱 커집니다).
