볼린저 밴드(Bollinger Bands, BB)는 기본적으로 엔벨로프(Envelopes)와 비슷한 지표입니다. 하지만 두 지표의 결정적인 차이는 엔벨로프가 이동 평균선에서 고정된 거리(%)로 그려지는 반면, 볼린저 밴드는 이동 평균선에서 일정한 표준편차만큼 떨어진 곳에 그려진다는 점입니다.
표준편차는 변동성을 나타내는 지표로, 볼린저 밴드는 시장 상황에 맞게 조정됩니다. 시장이 더 변동성이 클 때는 밴드가 넓어지고, 변동성이 적은 시기에는 밴드가 수축됩니다.
볼린저 밴드(BB)
볼린저 밴드는 일반적으로 가격 차트에 그려지지만, 지표 차트에도 추가할 수 있습니다. 엔벨로프와 마찬가지로 볼린저 밴드의 해석은 가격이 밴드의 상단과 하단 사이에 머무는 경향이 있다는 사실에 기반합니다. 볼린저 밴드의 특징 중 하나는 가격의 변동성에 따라 밴드의 폭이 달라진다는 것입니다. 가격이 크게 변동하는 시기(즉, 높은 변동성)에는 밴드가 넓어지면서 가격이 움직일 공간이 많이 생기고, 안정된 시기나 낮은 변동성에서는 밴드가 수축하여 가격이 제한된 범위 내에 머물게 됩니다.
볼린저 밴드의 특성은 다음과 같습니다:
- 가격이 수축한 후 급격한 변화가 일어나는 경향이 있습니다;
- 가격이 상단 밴드를 돌파하면 현재 추세가 지속될 것으로 예상됩니다;
- 밴드 외부의 고점과 저점이 밴드 내부의 고점과 저점으로 이어지면 추세가 반전될 수 있습니다;
- 밴드의 한 선에서 시작된 가격 움직임은 보통 반대쪽 선에 도달합니다.
마지막 관찰은 가격 가이드라인을 예측하는 데 유용합니다.
계산 방법
볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중간선(ML)은 일반적인 이동 평균입니다.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
상단선(TL)은 중간선에서 일정한 표준편차(D)만큼 위에 위치합니다.
TL = ML + (D * StdDev)
하단선(BL)은 중간선에서 같은 표준편차만큼 아래에 위치합니다.
BL = ML - (D * StdDev)
여기서 표준편차는 다음과 같이 계산됩니다:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
여기서:
- SUM (..., N) — N 기간 동안의 합;
- CLOSE — 종가;
- N — 계산에 사용된 기간 수;
- SMA — 단순 이동 평균;
- SQRT — 제곱근;
- StdDev — 표준편차;
20기간 단순 이동 평균을 중간선으로 사용하는 것이 좋으며, 상단선과 하단선은 이로부터 두 표준편차만큼 떨어뜨려 그립니다. 또한 10기간 이하의 이동 평균은 효과가 적습니다.
기술 지표 설명
볼린저 밴드에 대한 자세한 설명은 기술 분석: 볼린저 밴드 섹션에서 확인할 수 있습니다.