안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 4에서 활용할 수 있는 ATR(평균 진폭) 스무딩 기법에 대해 알아보려고 합니다. ATR은 시장의 변동성을 측정하는 데 유용한 지표로, 여러 가지 스무딩 방법을 통해 더욱 정확한 신호를 제공할 수 있습니다.
이 지표는 실제 범위를 기반으로 하며, 이는 (최고가 - 최저가), Abs(최고가 - 이전 종가), Abs(최저가 - 이전 종가) 중에서 가장 큰 값을 의미합니다. 첫 번째 데이터를 얻기 위해, 입력된 길이에 따라 여러 바의 진폭 값을 계산한 후, 이 값들의 단순 이동 평균(SMA)을 구합니다. 이 평균값이 첫 번째 ATR 값으로 설정됩니다.
스무딩 방법
- RMA: 알파 계수는 alpha = 1/Length로 정의됩니다. RMA 계산식은 다음과 같습니다: rma = alpha * (현재 캔들의 진폭) + (1-alpha) * (이전 rma).
- SMA: 각 바에 대해 정의된 바의 수(Length)의 진폭 값의 단순 평균을 계산합니다. 이 모드는 iATR 값과 동일합니다.
- EMA: 알파 계수는 alpha = 2/(1+Length)로 정의됩니다. EMA 계산식은: ema = alpha * (현재 캔들의 진폭) + (1-alpha) * (이전 ema).
- WMA: 각 바에 대해 정의된 바의 수(Length)에 대한 진폭 값의 가중 평균을 계산합니다. 수식은 다음과 같습니다:
sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]); tr은 현재 캔들의 진폭 값입니다.
wma = sum / (N*(N+1)/2).
예시: XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
