개선된 볼린저 밴드는 기존 볼린저 밴드를 더욱 정교하게 계산한 지표입니다.
1998년 10월호 Futures에는 데니스 맥니콜이 쓴 "개선된 볼린저 밴드"라는 기사가 실렸습니다. 이 기사에서 저자는 BB를 개선하기 위해 다음과 같은 수정 사항을 제안합니다:
- 중심선 공식 수정
- 밴드 계산을 위한 새로운 공식
이러한 밴드는 DEnvelope이라고 불리며, 제안된 변경으로 인해 가격을 더욱 정확하게 추적하고 변동성 변화에 빠르게 반응합니다.
이 지표는 두 가지 입력 파라미터를 가지고 있습니다:
- 기간 (Period) - 계산 기간
- 편차 (Deviation) - 편차 값
계산식:
중심선 = ((2.0-알파) * MT - UT) / (1.0-알파)
상단 = 중심선 + 편차 * DT2
하단[i] = 중심선[i] - 편차 * DT2
여기서:
MT = 알파 * 중앙값 + (1.0 - 알파) * PrevMT
UT = 알파 * MT + (1.0 - 알파) * PrevUT
중앙값 = (최고 + 최저) / 2.0
DT2 = ((2.0 - 알파) * MT2 - UT2) / (1.0 - 알파)
MT2 = 알파 * |중앙값 - 중심선| + (1.0 - 알파) * PrevMT2
UT2 = 알파 * MT2 + (1.0 - 알파) * PrevUT2
알파 = 2.0 / (1.0 + 기간)
