在交易中，衡量波动率（变动性）的方法有很多。最常见的一种是计算特定时间段内收益的标准差。有趣的是，短期内的波动率（比如6天）与较长时间段的波动率（例如100天）之间往往存在相关性。本篇文章将为您介绍一个计算短期波动率 Vol_short 和长期波动率 Vol_long 相关性的指标。
波动率变化公式
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
这里的标准差并不是基于收盘价的差异，而是基于当前日收盘价与前一日收盘价的对数关系计算的：
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]。
Vol_k=Std(Mom,k),
其中 k 代表波动率变化的周期。
了解这些波动率指标，可以帮助我们更好地把握市场的脉动，做出更明智的交易决策。希望这篇文章对您有所帮助！