価格と出来高のトレンド (PVT) 指標は、オンバランスボリューム (OBV) と同様に、取引ボリュームの累積値を、終値の変動を考慮しながら計算したものです。
計算アルゴリズムはOBVと非常に似ていますが、OBVでは終値が高い時にその日の全ボリュームを現在の指標値に加算し、終値が低ければ全ボリュームを減算します。一方、PVTでは、日々のボリュームの一部だけを加えたり減らしたりします。PVTに加えるボリュームの正確な部分は、前日の終値に対する価格変動の値に基づいて決まります。
OBVでは、各期間の累積ボリュームを合計しますが、PVTでは、現在の終値と前の終値の違いに応じて係数を掛けたボリュームを使用します。
価格と出来高のトレンド指標
計算方法:
PVTは、現在のボリュームを相対的な価格変動で掛け算し、それを現在の累積PVT値に加えることによって計算されます。
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
ここで:
- CLOSE (i) - 現在のバーの終値;
- CLOSE (i - n) - 前のnバーの終値;
- VOLUME (i) - 現在のバーのボリューム;
- PVT (i) - 現在のPVT指標の値;
- PVT (i - 1) - 前のバーのPVT指標の値。