ヒストリカルレベルとは、金融商品の生涯にわたる価格のことを指し、技術的には最も頻繁に繰り返される価格と考えられています。これらの価格は、特定の金融商品のチャート上で経済環境の限界を示す重要な指標です。研究によれば、これらのレベルは価格が容易に超えられない金融の限界やフェーズに関連していることが分かっています。したがって、トレーダーはヒストリカルレベルを活用して市場分析を強化する必要があります。
私は、キャンドル形成分析の観点からこれらのレベルを構造的に捉える試みをしました。価格の動きはこれらのレベルに強い影響を与え、たとえば、価格の強いレベルが存在する場合、そこには多くの資金が眠っているため、価格が急上昇することがあります。
この概念に基づいて、以下の2つのルールを設定しました：
- ルール1（サポートレベルでの強気キャンドル）：クローズ - ローがジャンプファクターを超える場合
- ルール2（レジスタンスレベルでの強気キャンドル）：クローズ - ローがジャンプファクターを超え、(クローズ - ロー) / (ハイ - ロー)が比率を超える場合
これらのルールをより明確にするために、2つの画像を用意しました。
画像1：サポートレベルでの強気キャンドルによるジャンプ
画像2：レジスタンスレベルでの逆のジャンプ
これらのルールに基づいて、異なるマトリックス（sup_matとres_mat）でデータを収集するインジケーターを開発しました。選択したルールに従って、サポートおよびレジスタンスレベルの数が画面に表示されます。さらに、AlgLib(dataanalysis.mqh)ライブラリを使用して、収集したデータに対してK-means法を用いたクラスタリングプロセスを実行しました。結果は、サポートとレジスタンスレベルのデータの列として示されます。
レベルを強化した後、分析した同じ金融商品でチャートを開き、クラスタリングプロセスに基づいてすべてのレベルをそのチャート上に描画します。インジケーターのいくつかのパラメータは、画面から変更でき、ユーザーフレンドリーに調整できます。以下はツールの画面グラフィックとその結果の簡単なイラストです。
画像3：インジケーター画面
画像4：チャート上のレベル結果の自動描画
結論として、このツールは非常に強力で、基本的なルールを持っていても、強いサポートおよびレジスタンスの動作を示します。さらにルールを追加することも可能で、コードは拡張しやすい形式になっています。追加ルールを設定したり、クラスタリングエリアを分割したり、レベルを再接触するまでの最大距離を調査することで、さらなる改善が期待できます。興味がある方はぜひご連絡ください。