MACD (Moving Average Convergence/Divergence) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยในการติดตามแนวโน้ม โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าในราคา
MACD เป็นการคำนวณค่าความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) ระยะเวลา 26 และ 12 โดยจะมีเส้นสัญญาณ (signal line) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ระยะเวลา 9 ถูกวาดลงในกราฟ MACD เพื่อช่วยให้มองเห็นโอกาสในการซื้อ/ขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
MACD จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวกว้างๆ โดยมี 3 แนวทางที่นิยมใช้ MACD ได้แก่ การตัดกันของเส้น, สถานะ Overbought/Oversold, และ Divergence
- การตัดกันของเส้น (Crossovers). กฎพื้นฐานสำหรับการเทรดด้วย MACD คือการขายเมื่อ MACD ตกต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ในขณะที่สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ขึ้นสูงกว่าเส้นสัญญาณ นอกจากนี้ยังนิยมซื้อ/ขายเมื่อ MACD ขึ้นไปหรือลงต่ำกว่า 0
- สถานะ Overbought/Oversold. MACD ยังมีประโยชน์ในการบ่งบอกสถานะ Overbought/Oversold ได้อีกด้วย เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นห่างออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวอย่างมาก (MACD เพิ่มขึ้น) อาจหมายความว่าราคาหุ้นกำลังอยู่ในระดับที่สูงเกินไปและอาจจะกลับสู่ระดับที่สมเหตุสมผลในเร็วๆ นี้
- Divergence. สัญญาณที่อาจบ่งบอกว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเกิดขึ้น เมื่อ MACD มีการ Diverge จากราคาหุ้น โดย Bullish Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ราคาหุ้นไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ขณะที่ Bearish Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ทำจุดต่ำสุดใหม่ในขณะที่ราคาหุ้นไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ทั้งสอง Divergence จะมีความสำคัญมากเมื่อเกิดขึ้นในระดับ Overbought/Oversold
อินดิเคเตอร์ MACD
การคำนวณ:
MACD จะถูกคำนวณโดยการลบค่า EMA ระยะเวลา 26 ออกจาก EMA ระยะเวลา 12 และเส้นสัญญาณ (signal line) ที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ระยะเวลา 9 จะถูกวาดทับบน MACD
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
โดยที่:
- EMA - Exponential Moving Average;
- SMA - Simple Moving Average;
- SIGNAL - เส้นสัญญาณของอินดิเคเตอร์