ทำความรู้จัก MACD: ตัวชี้วัดแนวโน้มที่สำคัญสำหรับนักเทรด

MACD หรือ Moving Average Convergence/Divergence เป็นตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้มที่มีพลังและมีความสำคัญมากในวงการเทรด มันช่วยในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวในตลาด

MACD: Moving Average Convergence/Divergence

MACD ถูกคำนวณจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) ระยะเวลา 26 และ 12 แท่ง เพื่อให้เห็นโอกาสในการซื้อหรือขายชัดเจน เราจะมีเส้นสัญญาณ (signal line) ที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 9 แท่ง วาดบนกราฟ MACD

MACD จะมีประสิทธิภาพสูงในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการใช้งานที่ได้รับความนิยมสามแบบ ได้แก่ การตัดกัน (crossovers), สภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป (overbought/oversold conditions) และการเบี่ยงเบน (divergences)

การตัดกัน (Crossovers)

กฎพื้นฐานในการเทรด MACD คือให้ขายเมื่อ MACD ตกลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ในทางกลับกันเมื่อ MACD ขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ก็จะถือเป็นสัญญาณซื้อ นอกจากนี้ยังมีการซื้อ/ขายเมื่อ MACD ขึ้นหรือต่ำกว่า 0 ด้วย

สภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป

MACD ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นห่างออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวอย่างชัดเจน (MACD ขึ้น) มักจะบ่งบอกว่าราคาสินทรัพย์นั้นอาจจะสูงเกินไปและจะกลับมาที่ระดับที่สมเหตุสมผลในเร็วๆ นี้

การเบี่ยงเบน (Divergence)

การเบี่ยงเบนของ MACD จากราคาอาจบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใกล้เข้ามาแล้ว โดยการเบี่ยงเบนแบบ Bullish จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ทำจุดสูงใหม่ในขณะที่ราคายังไม่ทำจุดสูงใหม่ ในขณะที่ Bearish Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ทำจุดต่ำใหม่ในขณะที่ราคาไม่ทำจุดต่ำใหม่ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีความสำคัญมากเมื่อเกิดขึ้นในระดับที่อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

การคำนวณ MACD

การคำนวณ MACD จะทำโดยการลบค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ระยะเวลา 26 แท่งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ระยะเวลา 12 แท่ง จากนั้นจะมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple (SMA) ระยะเวลา 9 แท่งของ MACD (เส้นสัญญาณ) วาดอยู่บนกราฟ MACD

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

โดยที่:
EMA — ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential;
SMA — ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple;
SIGNAL — เส้นสัญญาณของตัวชี้วัด

คำอธิบายของตัวชี้วัดทางเทคนิค

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD สามารถดูได้ที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Moving Average Convergence/Divergence