การคาดการณ์ราคาด้วยตัวชี้วัด Extrapolator สำหรับเทรดเดอร์

ตัวชี้วัด Extrapolator นี้อิงจากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกได้ตามตัวแปร Method:

วิธีที่ 1: การคาดการณ์ด้วย Fourier; ความถี่จะถูกคำนวณโดยใช้อัลกอริธึม Quinn-Fernandes

วิธีที่ 2: วิธีการออโตคอร์เรเลชัน

วิธีที่ 3: วิธีการ Weighted Burg

วิธีที่ 4: วิธีการ Burg โดยใช้ฟังก์ชันน้ำหนัก Helme-Nikias

วิธีที่ 5: วิธีการ Itakura-Saito (เชิงเรขาคณิต)

วิธีที่ 6: วิธีการ Covariance ที่ปรับปรุงแล้ว

วิธีที่ 2-6 เป็นวิธีการคาดการณ์เชิงเส้น โดยพื้นฐานแล้วการคาดการณ์เชิงเส้นจะพยายามหาค่าราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นจากข้อมูลราคาที่ผ่านมา สมมุติว่าเรามีข้อมูลราคาจำนวน x[0]..x[n-1] โดยที่ดัชนีที่สูงกว่าจะสอดคล้องกับราคาล่าสุด การคาดการณ์ราคาข้างหน้า x[n] จะคำนวณได้ดังนี้:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

โดยที่ a[i=1..p] คือค่าความสัมพันธ์ของโมเดล และ p คือระดับของโมเดล วิธีที่ระบุไว้ใน 2-6 จะหาค่าความสัมพันธ์ a[] โดยการลดค่าเฉลี่ยของข้อผิดพลาดเชิงกำลังสองบนบาร์การฝึกอบรม n-p ที่ผ่านมา แน่นอนว่าเราสามารถทำให้ข้อผิดพลาดของการคาดการณ์เป็นศูนย์ได้ หากเราทำการแก้ชุดของสมการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยใช้ n=2*p ด้วยวิธี Levinson-Durbin อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อเสียคือความไม่เสถียรในการคาดการณ์ค่าของอนาคต ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่ได้ถูกรวมไว้

พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลอื่น ๆ คือ:

LastBar: หมายเลขของบาร์สุดท้ายในข้อมูลที่ผ่านมา
PastBars: จำนวนบาร์ที่ผ่านมาในการคาดการณ์ค่าราคาในอนาคต
LPOrder: ระดับของโมเดลเชิงเส้นเป็นเศษส่วนจากจำนวนบาร์ที่ผ่านมา (0..1)
FutBars: จำนวนบาร์ในอนาคตในการคาดการณ์
HarmNo: จำนวนความถี่สูงสุดสำหรับวิธีที่ 1 (0 หมายถึงทุกความถี่)
FreqTOL: ความไม่แม่นยำของการคำนวณความถี่สำหรับวิธีที่ 1 (ถ้า >0.001 จะไม่สามารถรวมกันได้)
BurgWin: จำนวนฟังก์ชันน้ำหนักสำหรับวิธีที่ 2 (0=รูปสี่เหลี่ยม 1=Hamming 2=Parabolic)

ตัวชี้วัดจะวาดเส้นสองเส้น: เส้นสีน้ำเงินแสดงราคาของโมเดลบนบาร์การฝึกอบรม และเส้นสีแดงแสดงราคาที่คาดการณ์ในอนาคต

ตัวอย่าง:

วิธีที่ 1: การคาดการณ์ด้วย Fourier Series

วิธีที่ 3: วิธีการ Burg

วิธีที่ 6: วิธีการ Covariance ที่ปรับปรุงแล้ว

คำขอ:

หากใครสามารถพัฒนา EA ที่ทำกำไรจากตัวชี้วัดนี้ได้ ขอให้แบ่งปันไอเดียของคุณผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในโค้ด

การคาดการณ์ราคาด้วยตัวชี้วัด Extrapolator สำหรับเทรดเดอร์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง