Autor original:
Rosh
A Correlação de Postos de Spearman é um método não paramétrico utilizado para análise estatística de correlações. É uma ferramenta bastante útil para nós, traders, que precisamos entender a relação entre diferentes ativos.
O cálculo prático da Correlação de Postos de Spearman envolve os seguintes passos:
- Atribuir um número de índice (um posto) a cada um dos parâmetros em ordem crescente (ou decrescente);
- Determinar as diferenças entre cada par de postos dos valores comparados;
- Elevar ao quadrado cada diferença e somar os resultados obtidos;
- Calcular a razão de correlação dos postos conforme a fórmula:
onde 
é a soma das diferenças dos postos e 
é o número de observações emparelhadas.
Ao utilizar a razão de correlação dos postos, a intensidade da correlação entre os parâmetros é convencionalmente avaliada. Valores iguais ou inferiores a 0,3 indicam uma correlação fraca, valores entre 0,4 e 0,7 mostram uma correlação moderada, e valores iguais ou superiores a 0,7 indicam uma correlação forte.
A eficácia da Correlação de Postos de Spearman é um pouco inferior à da razão de correlação paramétrica, sendo razoável utilizá-la quando há um número limitado de resultados de observação.
Esse método pode ser aplicado não apenas a dados quantitativos, mas também quando os valores registrados são determinados por características descritivas de diferentes intensidades. A descrição foi retirada de aqui.
Esse indicador é um tipo de oscilador, mas é mais suave em comparação com o Estocástico, sem apresentar atrasos nos pontos de reversão.
O único parâmetro externo que afeta o algoritmo de cálculo é o rangeN, que define a quantidade de barras para as quais estamos buscando regularidade. Se rangeN = 14, utilizamos a sequência de preços de fechamento Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] e criamos uma sequência de postos para eles, ou seja, a posição de cada preço de fechamento em uma sequência ordenada. Nesse caso, temos um gráfico real comparado a um gráfico que aumenta constantemente.
O parâmetro de direção indica a ordenação em ordem decrescente (verdadeira) ou crescente (falsa). O valor do parâmetro verdadeiro mostra uma imagem mais tradicional, enquanto o falso exibe uma imagem espelhada.
O parâmetro CalculatedBars é implementado para limitar o número de barras para as quais o cálculo é realizado e para economizar recursos da CPU (embora isso não seja tão relevante). Um valor zero significa que o cálculo se refere a toda a história disponível. O parâmetro Maxrange, que é igual a 30, define o período máximo de cálculo. Esse parâmetro também é implementado para economizar recursos e pode ser útil para alguns traders.
Indicador de Correlação de Postos de Spearman
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